39 Wochen Durchschnitt

Ein Moving Average ist ein Indikator, der den durchschnittlichen Wert eines Sicherheitspreises über einen Zeitraum darstellt. Bei der Berechnung eines gleitenden Mittelwerts wird eine mathematische Analyse des Sicherheits-Mittelwertes über eine vorgegebene Zeitdauer vorgenommen. Da sich die Preise der Sicherheiten ändern, bewegt sich der Durchschnittspreis nach oben oder unten. Es gibt fünf beliebte Arten von gleitenden Durchschnitten: einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), exponentiell, dreieckig, variabel und gewichtet. Gleitende Mittelwerte können auf beliebigen Datenreihen berechnet werden, einschließlich einer offenen, hohen, niedrigen, geschlossenen oder offenen Sicherheitsstufe. Ein gleitender Durchschnitt eines anderen gleitenden Durchschnitts ist ebenfalls üblich. Der einzige signifikante Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist das Gewicht, das den letzten Daten zugeordnet ist. Einfache gleitende Durchschnitte gelten gleiches Gewicht zu den Preisen. Exponentielle und gewichtete Durchschnitte gelten mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Dreieckige Durchschnitte gelten mehr Gewicht auf die Preise in der Mitte des Zeitraums. Variable bewegte Durchschnitte verändern die Gewichtung auf der Grundlage der Volatilität der Preise. Die gängigste Methode, einen gleitenden Durchschnitt zu interpretieren, besteht darin, die Beziehung zwischen einem gleitenden Durchschnitt des Sicherheitspreises und dem Sicherheitspreis selbst zu vergleichen. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Sicherheitspreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt und ein Verkaufssignal erzeugt wird, wenn der Sicherheitspreis unter den gleitenden Durchschnitt fällt. Die folgende Grafik zeigt den Dow Jones Industrial Average (quotDJIAquot) von 1970 bis 1993. Ebenfalls angezeigt wird ein 15-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt. "Buyquot-Pfeile wurden gezeichnet, wenn die DJIAs nahe über ihren gleitenden Durchschnitt quotsellquot pfeile gezogen wurden, wenn sie unter seinem gleitenden Durchschnitt schloss. Diese Art von gleitenden durchschnittlichen Handelssystem ist nicht dafür gedacht, Sie in der exakten unteren oder nicht an der genauen Spitze zu bekommen. Vielmehr ist es entworfen, um Sie im Einklang mit der Sicherheitspreis-Trend durch den Kauf kurz nach der Sicherheiten Preisunterbrechungen und verkaufen kurz nach dem Tops halten. Das kritische Element in einem gleitenden Durchschnitt ist die Anzahl von Zeitperioden, die bei der Berechnung des Durchschnitts verwendet werden. Bei der Nachsicht kann man immer einen gleitenden Durchschnitt finden, der gewinnbringend gewesen wäre (mit einem Computer fand ich, dass die optimale Anzahl von Monaten in der vorangegangenen Tabelle 43 gewesen wäre). Der Schlüssel liegt darin, einen gleitenden Durchschnitt zu finden, der konsequent profitabel ist. Der populärste gleitende Durchschnitt ist der 39-wöchige (oder 200-Tage) gleitende Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt hat eine hervorragende Erfolgsbilanz im Zeitverlauf der großen (langfristigen) Marktzyklen. Die Länge eines gleitenden Durchschnitts sollte dem Marktzyklus entsprechen, den Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel, wenn Sie feststellen, dass ein Sicherheitssystem einen 40-tägigen Spitzen - / Spitzenzyklus hat, würde die ideale gleitende durchschnittliche Länge 21 Tage nach folgender Formel berechnet: Sie können eine tägliche gleitende Durchschnittsmenge in eine wöchentliche gleitende Durchschnittsmenge umrechnen, indem Sie die Anzahl der Tage um 5 (zB ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt ist fast identisch mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt). Um eine tägliche gleitende Durchschnittsmenge in eine monatliche Menge umzuwandeln, teilen Sie die Anzahl der Tage mit 21 (z. B. ein 200-Tage-gleitender Durchschnitt ist sehr ähnlich zu einem 9-monatigen gleitenden Durchschnitt, da es etwa 21 Handelstage pro Monat gibt). Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren berechnet und aufgetragen werden. Die Interpretation eines gleitenden gleitenden Indikators ähnelt der Interpretation eines gleitenden gleitenden Durchschnitts: Wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, bedeutet dies eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung des Indikators, wenn der Indikator seinen gleitenden Durchschnitt unterschreitet Bewegung durch die Anzeige. Indikatoren, die besonders gut geeignet sind für den Einsatz mit gleitenden durchschnittlichen Penetrationssystemen gehören die MACD, Preis ROC, Momentum und Stochastik. Einige Indikatoren, wie kurzfristige Stochastik, schwanken so unberechenbar, dass es schwer zu sagen, was ihre Tendenz wirklich ist. Wenn Sie den Indikator löschen und dann einen gleitenden Durchschnitt des Indikators ausgeben, können Sie den allgemeinen Trend des Indikators sehen und nicht die täglichen Fluktuationen. Whipsaws können auf Kosten von etwas späteren Signalen reduziert werden, indem ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (z. B. 2-10 Tage) von oszillierenden Indikatoren wie dem 12-Tage-ROC, der Stochastiktik oder dem RSI aufgetragen wird. Zum Beispiel, anstatt zu verkaufen, wenn der Stochastische Oszillator unter 80, können Sie nur verkaufen, wenn ein 5-Periode gleitenden Durchschnitt des Stochastischen Oszillators unter 80 fällt. Die folgende Tabelle zeigt Lincoln National und seine 39-Wochen exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Obgleich der gleitende Durchschnitt nicht die Spitzen und die Unterseiten perfekt lokalisiert, liefert es ein gutes Indiz für die Richtung, die Preise sich ändern. In den folgenden Abschnitten wird die Berechnung von Bewegungsdurchschnitten eines Sicherheitspreises anhand der verschiedenen Berechnungsmethoden erläutert. Ein einfacher oder arithmetischer gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem der Schlusskurs der Sicherheit für eine Anzahl von Zeitperioden (z. B. 12 Tage) addiert wird und dann diese Gesamtzahl durch die Anzahl von Zeitperioden dividiert wird. Das Ergebnis ist der Durchschnittspreis des Wertpapiers über den Zeitraum. Einfache gleitende Durchschnittswerte geben jedem Tagespreis gleiches Gewicht. Zum Beispiel, um einen 21-Tage gleitenden Durchschnitt von IBM zu berechnen: Zuerst würden Sie IBMs Schlusskurse für die letzten 21 Tage hinzufügen. Als nächstes würden Sie teilen, dass die Summe von 21 Dies würde Ihnen den durchschnittlichen Preis von IBM über die letzten 21 Tage. Sie würden diesen durchschnittlichen Preis auf dem Diagramm plotten. Sie würden die gleiche Berechnung morgen durchführen: addieren Sie die vorherigen 21-Tage-Schlusskurse, teilen Sie durch 21 und zeichnen Sie die resultierende Zahl auf dem Diagramm. Ein exponentieller (oder exponentiell gewichteter) gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem ein Prozentsatz des heutigen Schlusskurses auf den gleitenden Durchschnittswert von gestern angewendet wird. Exponentielle gleitende Durchschnittswerte legen mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Um beispielsweise einen 9 exponentiellen gleitenden Durchschnitt von IBM zu berechnen, würden Sie zuerst den heutigen Schlusskurs einnehmen und ihn mit 9 multiplizieren. Als Nächstes fügen Sie dieses Produkt dem Wert des gestern umgerechneten durchschnittlichen Werts von 91 (100 - 9 91) hinzu. Da sich die meisten Investoren mit Zeiträumen eher wohl fühlen als mit Prozentsätzen, kann der exponentielle Prozentsatz in eine ungefähre Anzahl von Tagen umgewandelt werden. Zum Beispiel ist ein 9 gleitender Durchschnitt gleich einem 21,2-fachen (gerundeten bis 21) exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Formel für die Umwandlung von exponentiellen Prozentsätzen in Zeitabschnitte ist: Sie können die obige Formel verwenden, um zu bestimmen, dass ein 9 gleitender Durchschnitt einem exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt entspricht: Die Formel für die Umwandlung von Zeitperioden in exponentielle Prozentsätze ist: Um zu bestimmen, dass ein 21-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt tatsächlich ein 9 gleitender Durchschnitt ist: Dreieckige gleitende Mittel stellen die Mehrheit des Gewichts auf den mittleren Teil der Preisreihe. Sie sind eigentlich doppelt geglättete einfache gleitende Durchschnitte. Die Perioden, die in den einfachen gleitenden Durchschnitten verwendet werden, variieren je nachdem, ob Sie eine ungerade oder gerade Anzahl von Zeitperioden angeben. Die folgenden Schritte erläutern, wie ein 12-Perioden-Dreieck gleitender Durchschnitt berechnet wird. Addiere 1 zu der Anzahl von Perioden in dem gleitenden Durchschnitt (z. B. 12 plus 1 ist 13). Teilen Sie die Summe aus Schritt 1 durch 2 (z. B. 13 dividiert durch 2 ist 6,5). Wenn das Ergebnis von Schritt 2 einen Bruchteil enthält, runden Sie das Ergebnis bis zur nächsten ganzen Zahl (z. B. rund 6,5 bis 7) ab. Unter Verwendung des Wertes von Schritt 3 (d. h. 7) berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse (d. H. Einen 7-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt). Wiederum wird unter Verwendung des Werts von Schritt 3 (d. h. 7) ein einfacher gleitender Durchschnitt des in Schritt 4 berechneten gleitenden Durchschnitts berechnet (d. h. ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts). Ein variabler gleitender Durchschnitt ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, der automatisch den Glättungsprozentsatz basierend auf der Volatilität der Datenreihe anpasst. Je volatiler die Daten sind, desto empfindlicher ist die Glättungskonstante, die bei der gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Die Empfindlichkeit wird erhöht, indem den aktuellen Daten mehr Gewicht verliehen wird. Die meisten gleitenden Durchschnittsberechnungsmethoden sind nicht in der Lage, die Handelsspanne gegenüber den Trendmärkten zu kompensieren. Während Handelsspannen (wenn die Preise seitwärts in einem engen Bereich verschoben werden) neigen kürzere bewegte Durchschnitte dazu, zahlreiche falsche Signale zu erzeugen. In aufstrebenden Märkten (wenn die Preise über einen längeren Zeitraum hin - und hergehen) sind längerfristige bewegte Durchschnitte nur langsam, um auf Trendumkehrungen zu reagieren. Durch die automatische Anpassung der Glättungskonstante ist ein variabler gleitender Durchschnitt in der Lage, seine Empfindlichkeit einzustellen, so dass er in beiden Märkten besser abschneiden kann. Ein variabler gleitender Durchschnitt wird wie folgt berechnet: Für die Volatility Ratio wurden verschiedene Indikatoren verwendet. Ich benutze ein Verhältnis der VHF-Anzeige gegenüber der VHF-Anzeige vor 12 Jahren. Je höher das Verhältnis ist, desto höher die Empfindlichkeit des gleitenden Durchschnitts. Der variabel bewegliche Durchschnitt wurde von Tushar Chande in einem Artikel definiert, der in der technischen Analyse von Aktien und Rohstoffen im März 1992 erschien. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt ist entworfen, um mehr Gewicht auf jüngere Daten und weniger Gewicht auf vergangene Daten zu legen. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem jedes der vorhergehenden Tage mit einem Gewicht multipliziert wird. Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung eines 5-tägigen gewichteten gleitenden Mittelwertes. Moving Average - MA Was ist ein Moving Average - MA Ein weit verbreitetes Indikator in der technischen Analyse, die dazu beiträgt, die Preisaktion durch Ausfiltern des Rauschens aus zufälligen Preisschwankungen zu glätten. Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Trend - oder Nachlaufindikator, da er auf vergangenen Preisen basiert. Die zwei grundlegenden und allgemein verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der der einfache Durchschnitt einer Sicherheit über eine definierte Anzahl von Zeitperioden ist, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jüngeren Preisen ein größeres Gewicht verleiht. Die häufigsten Anwendungen von MAs sind, die Trendrichtung zu identifizieren und zu bestimmen, Unterstützung und Widerstand Ebenen. Während MAs von sich aus nützlich genug sind, bilden sie auch die Basis für andere Indikatoren wie die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Laden des Players. BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Der Abwärtsmomentum wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA-Kurs unterhalb eines längerfristigen MA geht. Moving Average Indicator Bewegungsdurchschnitte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Verbinden Sie unsere Mailing List Lesen Sie Colin Twiggs Trading Diary Newsletter mit Bildungsartikeln über Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates.